PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74440Y8848
ЭмитентPGIM Funds (Prudential)
Дата выпуска31 окт. 2011 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PHYQX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PHYQX с PBHAX, PHYQX с FXNAX, PHYQX с SCHD, PHYQX с FXAIX, PHYQX с PRHYX, PHYQX с FIWTX, PHYQX с VITSX, PHYQX с JEPQ, PHYQX с FDRR, PHYQX с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM High Yield Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
14.80%
PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PGIM High Yield Fund Class R6 показал доход в 8.42% с начала года и 15.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGIM High Yield Fund Class R6 составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.42%25.70%
1 месяц0.60%3.51%
6 месяцев6.92%14.80%
1 год15.84%37.91%
5 лет (среднегодовая)4.25%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.10%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.02%0.39%1.28%-1.10%1.25%1.01%2.11%1.43%2.04%-0.64%8.42%
20233.49%-1.58%1.19%1.24%-0.90%1.23%1.90%-0.04%-1.45%-1.48%4.44%3.92%12.36%
2022-2.46%-0.88%-1.38%-3.43%0.35%-6.34%5.28%-2.09%-4.31%2.17%2.14%-0.65%-11.51%
20210.67%0.63%0.17%1.38%0.47%1.01%0.47%0.63%0.25%-0.29%-1.01%0.86%5.36%
2020-0.34%-1.32%-12.70%4.40%5.10%0.71%4.65%1.07%-0.61%0.13%3.73%1.67%5.33%
20194.50%1.45%1.12%1.84%-1.06%2.74%0.55%0.40%0.66%0.00%0.73%2.36%16.27%
20180.89%-0.77%-0.54%0.50%0.17%0.54%1.08%0.96%0.28%-1.49%-0.75%-1.94%-1.12%
20171.28%1.78%-0.32%1.07%1.28%-0.14%1.39%-0.01%0.70%0.52%-0.39%0.35%7.75%
2016-1.38%0.57%4.25%3.32%0.55%0.56%2.66%2.05%0.57%0.15%-0.55%2.05%15.67%
20150.22%2.32%0.00%0.90%0.54%-1.26%0.04%-1.31%-2.08%2.50%-1.91%-2.51%-2.66%
20140.58%2.08%0.21%0.53%1.05%0.86%-1.50%1.76%-2.06%1.12%-0.37%-1.20%3.01%
20131.29%0.36%1.10%1.77%-0.64%-2.55%1.82%-0.65%1.09%2.36%0.54%0.56%7.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHYQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

PGIM High Yield Fund Class R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81
2.97
PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM High Yield Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.34$0.32$0.31$0.34$0.35$0.34$0.35$0.36$0.36$0.37$0.39

Дивидендный доход

7.45%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM High Yield Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.28
2023$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.34
2022$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
0
PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PGIM High Yield Fund Class R6 показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM High Yield Fund Class R6 составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.12%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.135
-15.91%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.37728 мар. 2024 г.598
-11.08%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.7531 мая 2016 г.252
-5.71%4 сент. 2014 г.7316 дек. 2014 г.502 мар. 2015 г.123
-5.55%3 окт. 2018 г.5826 дек. 2018 г.275 февр. 2019 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PGIM High Yield Fund Class R6 составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
3.92%
PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)