PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITSX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VITSX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITSX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.29%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.69% против 19.14% соответственно.

VITSX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.62%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.69%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VITSX и PAGRX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VITSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITSXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.73

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.47

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.25

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

16.34

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITSX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITSXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между VITSX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и PAGRX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VITSX и PAGRX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITSXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-55.87%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.14%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-36.52%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-38.01%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.57%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.09%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.75%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) составляет 5.51%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITSXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.73%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.90%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

25.69%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

24.52%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.49%

-6.10%