PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. VITSX is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, VITSX returned 20.73%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

VITSX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.69%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.94%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		9.11%17.14%23.25%26.51%-8.65%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between VITSX and CGDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between VITSX and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITSX и CGDV

Секторы
VITSX
CGDV

Технологии

33.3%
34.1%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Промышленность

9.5%
13.2%

Здравоохранение

9.1%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Энергетика

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Технологии

VITSX
33.3%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

VITSX
11.9%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

VITSX
10.1%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.8%
CGDV
10.6%

Промышленность

VITSX
9.5%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

VITSX
9.1%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.7%
CGDV
5.5%

Энергетика

VITSX
3.8%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

VITSX
2.7%
CGDV
2.1%

Недвижимость

VITSX
2.4%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

VITSX
2.0%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с VOOVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

VITSX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.27

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.11

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.83

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.19

-0.72

VITSX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и CGDV

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-21.82%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.75%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-14.28%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.98%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.60%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и CGDV

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 4.60% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.80%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.13%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.57%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

15.57%

+2.87%

Сравнение комиссий VITSX и CGDV

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и CGDV

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.03%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VITSX and CGDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITSX has higher volatility (4.60%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор