Сравнение LWAY с MAMA
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, LWAY returned 9.53%/yr vs 39.90%/yr for MAMA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 9.53% против 39.90% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
MAMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 76.51%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 40.04%
- 10 лет*
- 39.90%
Сравнение доходности по годам LWAY и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 8.60% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Correlation
The correlation between LWAY and MAMA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between LWAY and MAMA shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
MAMA:
$0.13
LWAY:
17.82
MAMA:
113.62
LWAY:
0.06
MAMA:
3.36
LWAY:
1.16
MAMA:
3.50
LWAY:
$229.42M
MAMA:
$171.71M
LWAY:
$65.44M
MAMA:
$43.05M
LWAY:
$24.15M
MAMA:
$15.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. MAMA — Ранг доходности на риск
LWAY
MAMA
Сравнение LWAY c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.20 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.23 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.51 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и MAMA
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -89.83% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -24.05% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -42.54% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -68.85% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -79.35% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -15.71% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -45.87% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 9.33% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и MAMA
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Mama's Creations Inc. (MAMA) с волатильностью 13.85%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 13.85% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 39.75% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 50.85% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 57.78% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 81.80% | -13.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и MAMA
Ни LWAY, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и MAMA
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.96M при выручке в 53.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 53.99M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.23M при выручке в 53.99M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and MAMA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (14.99%) compared to MAMA (13.85%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs MAMA's -89.83%.
MAMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор