Сравнение LWAY с USFD
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and USFD (US Foods Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LWAY in Packaged Foods, USFD in Food Distribution. Over the past 10 years, LWAY returned 9.53%/yr vs 12.64%/yr for USFD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и USFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям USFD по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.64% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
USFD
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам LWAY и USFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
USFD US Foods Holding Corp. | 10.41% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
Correlation
The correlation between LWAY and USFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.14 |
The correlation between LWAY and USFD shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
USFD:
$2.97
LWAY:
17.82
USFD:
27.96
LWAY:
0.06
USFD:
0.48
LWAY:
1.16
USFD:
0.48
LWAY:
$229.42M
USFD:
$39.68B
LWAY:
$65.44M
USFD:
$6.90B
LWAY:
$24.15M
USFD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. USFD — Ранг доходности на риск
LWAY
USFD
Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | USFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.32 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.68 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и USFD
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -77.30% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -21.09% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -21.09% | -39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -34.07% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -77.30% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -18.45% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -12.92% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 9.82% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и USFD
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 8.28% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 21.99% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 27.66% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 30.07% | +36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 38.90% | +29.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и USFD
Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и USFD
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and USFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (14.99%) compared to USFD (8.28%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs USFD's -77.30%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и USFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор