Сравнение LWAY с USFD
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and USFD (US Foods Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LWAY in Packaged Foods, USFD in Food Distribution. Over the past 10 years, LWAY returned 12.22%/yr vs 14.95%/yr for USFD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и USFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 24.81%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям USFD по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.95% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 12.22%
USFD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 16.83%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам LWAY и USFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 18.08% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
USFD US Foods Holding Corp. | 24.81% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
Correlation
The correlation between LWAY and USFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.14 |
The correlation between LWAY and USFD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
USFD:
$2.97
LWAY:
22.13
USFD:
31.61
LWAY:
0.08
USFD:
0.54
LWAY:
1.45
USFD:
0.54
LWAY:
$229.42M
USFD:
$39.68B
LWAY:
$65.44M
USFD:
$6.90B
LWAY:
$24.15M
USFD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. USFD — Ранг доходности на риск
LWAY
USFD
Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | USFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.10 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 2.28 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWAY и USFD
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -77.30% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -21.09% | -26.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -21.09% | -39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -32.80% | -27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -77.30% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -7.82% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -12.91% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.62% | 10.16% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и USFD
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 6.87% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 22.55% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 28.06% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 30.02% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 38.93% | +29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и USFD
Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и USFD
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and USFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LWAY has higher volatility (12.07%) compared to USFD (6.87%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs USFD's -77.30%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и USFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор