Сравнение LWAY с SANW
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and SANW (S&W Seed Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LWAY in Packaged Foods, SANW in Farm Products. Over the past 10 years, LWAY returned 10.45%/yr vs -67.52%/yr for SANW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и SANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у SANW с доходностью -98.90%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 10.45% против -67.52% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 29.45%
- 6 месяцев
- 44.94%
- С начала года
- 32.44%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 73.82%
- 5 лет*
- 40.60%
- 10 лет*
- 10.45%
SANW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -96.74%
- 6 месяцев
- -98.90%
- С начала года
- -98.90%
- 1 год
- -99.93%
- 3 года*
- -96.40%
- 5 лет*
- -88.94%
- 10 лет*
- -67.52%
Сравнение доходности по годам LWAY и SANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 32.44% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
SANW S&W Seed Company | -98.90% | -98.75% | -39.92% | -53.02% | -45.42% | -6.83% | 39.52% | 16.02% | -53.59% | -15.22% |
Correlation
The correlation between LWAY and SANW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$490.40M
SANW:
$2.36K
LWAY:
$229.42M
SANW:
$37.76M
LWAY:
$65.44M
SANW:
$7.89M
LWAY:
$24.15M
SANW:
-$14.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. SANW — Ранг доходности на риск
LWAY
SANW
Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | SANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -1.00 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.10 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWAY и SANW
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | SANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -100.00% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -99.95% | +52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -100.00% | +39.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -100.00% | +39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -100.00% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -100.00% | +94.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -62.96% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 90.96% | -64.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и SANW
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 13.14%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 322.65%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | SANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 322.65% | -309.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 648.81% | -616.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 1,049.84% | -1,003.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.54% | 479.25% | -412.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.52% | 340.78% | -272.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и SANW
Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LWAY and SANW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANW has higher volatility (322.65%) compared to LWAY (13.14%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs SANW's -100.00%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и SANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор