Сравнение LWAY с SANW
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and SANW (S&W Seed Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LWAY in Packaged Foods, SANW in Farm Products. Over the past 10 years, LWAY returned 9.25%/yr vs -56.49%/yr for SANW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и SANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у SANW с доходностью -79.90%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 9.25% против -56.49% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 9.25%
SANW
- 1 день
- -39.82%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -79.90%
- 6 месяцев
- -72.07%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -90.19%
- 5 лет*
- -80.39%
- 10 лет*
- -56.49%
Сравнение доходности по годам LWAY и SANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -3.96% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
SANW S&W Seed Company | -79.90% | -98.75% | -39.92% | -53.02% | -45.42% | -6.83% | 39.52% | 16.02% | -53.59% | -15.22% |
Correlation
The correlation between LWAY and SANW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$229.42M
SANW:
$37.76M
LWAY:
$65.44M
SANW:
$7.89M
LWAY:
$24.15M
SANW:
-$14.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. SANW — Ранг доходности на риск
LWAY
SANW
Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | SANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.91 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -1.00 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.09 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | SANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и SANW
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | SANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -100.00% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -99.98% | +52.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -99.99% | +39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -100.00% | +39.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -100.00% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -99.99% | +68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -62.50% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 91.38% | -65.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и SANW
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 15.09%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 105.00%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | SANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 105.00% | -89.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 575.93% | -545.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 1,044.96% | -1,000.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 475.93% | -409.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.54% | 338.59% | -270.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и SANW
Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LWAY and SANW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANW has higher volatility (105.00%) compared to LWAY (15.09%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs SANW's -100.00%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и SANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор