Сравнение VISVX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VISVX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISVX показывает доходность 3.09%, а USBNX немного ниже – 2.99%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.35% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и USBNX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
VISVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
VISVX
USBNX
Сравнение VISVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.55 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и USBNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и USBNX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и USBNX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -64.40% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.27% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -26.01% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -46.96% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.36% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.70% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и USBNX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.15% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.35% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.17% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.90% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 21.68% | +0.14% |