PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VISVX с USBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISVX с USBNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VISVX returned 10.35%/yr vs 7.94%/yr for USBNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VISVX charges 0.19%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и USBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.94% соответственно.

VISVX

1 день
0.21%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
8.44%
С начала года
15.54%
1 год
24.40%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.35%

USBNX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.68%
С начала года
16.92%
1 год
24.55%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISVX и USBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		15.54%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		16.92%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%

Correlation

The correlation between VISVX and USBNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.92

The correlation between VISVX and USBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VOOVISVX с VUG
Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с GSITXUSBNX с DASCXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAX

Доходность на риск

VISVX vs. USBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c USBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISVXUSBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.77

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.70

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.75

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.59

+1.50

VISVX vs. USBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISVX и USBNX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и USBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVXUSBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-64.40%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.19%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-21.56%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.01%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-46.96%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.60%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-13.59%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.93%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и USBNX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 2.93%, в то время как у Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVXUSBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.24%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.51%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.66%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

21.57%

+0.17%

Сравнение комиссий VISVX и USBNX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и USBNX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности USBNX в 11.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.81%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.66%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Часто задаваемые вопросы

VISVX and USBNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBNX has higher volatility (3.12%) compared to VISVX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs USBNX's -64.40%.

USBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISVX и USBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор