Сравнение VISVX с NAESX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VISVX returned 10.83%/yr vs 11.65%/yr for NAESX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for NAESX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и NAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.65% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 10.83%
NAESX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам VISVX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 13.38% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 15.64% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Correlation
The correlation between VISVX and NAESX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.97 |
The correlation between VISVX and NAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
VISVX
NAESX
Сравнение VISVX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.36 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 12.35 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISVX и NAESX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и NAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -59.77% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.98% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -25.28% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.19% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -41.82% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.33% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -11.81% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и NAESX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.96% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.22% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.67% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.76% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.63% | +0.21% |
Сравнение комиссий VISVX и NAESX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии NAESX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и NAESX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности NAESX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.62% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VISVX and NAESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NAESX has higher volatility (4.96%) compared to VISVX (4.02%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs NAESX's -59.77%.
NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и NAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор