PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISTX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISTX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VISTX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISTX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%0.12%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с WEFIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий VISTX и TSDLX

VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

VISTX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISTX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISTXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

3.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.71

8.03

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

2.14

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

7.19

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

29.03

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISTX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISTX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISTX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISTXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между VISTX и TSDLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISTX и TSDLX

Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISTX и TSDLX

Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISTXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.64%

-7.86%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.26%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-7.86%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.05%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.83%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VISTX и TSDLX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISTXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

1.52%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

2.40%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.30%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

2.24%

-0.77%