PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCXDHEIX с NWXHX

Сравнение комиссий TSDLX и DHEIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

4.60

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

8.07

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.53

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

10.53

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

39.35

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHEIX равному 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

4.60

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.96

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DHEIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DHEIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DHEIX в 5.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DHEIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-12.33%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.50%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.87%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.27%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.77%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DHEIX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.72%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.15%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.28%

-0.04%