PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий TSDLX и DHEAX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

4.21

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

6.76

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

9.96

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

38.15

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHEAX равному 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

4.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.74

-0.28

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DHEAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DHEAX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DHEAX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-12.34%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.50%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-5.06%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.19%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.82%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DHEAX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.80%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.19%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.29%

-0.05%