PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий TSDLX и JAAA

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

TSDLX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.75

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

3.53

+4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

3.45

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

24.01

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.75

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.71

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

2.69

-1.23

Корреляция

Корреляция между TSDLX и JAAA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и JAAA

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и JAAA

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-2.64%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.46%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-2.64%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.03%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.26%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.21%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и JAAA

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.81%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.69%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.67%

+0.57%