PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с LSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с LSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. LSCIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и LSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и LSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		-0.02%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		-0.22%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LSCIX с доходностью -0.22%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

LSCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.82%
3 года*
4.45%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с DHEIXLSCIX с LAVLXLSCIX с DBLSXLSCIX с DFAIXLSCIX с DHEAXLSCIX с LBNDX

Сравнение комиссий TSDLX и LSCIX

И TSDLX, и LSCIX имеют комиссию равную 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. LSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c LSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXLSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.85

1.97

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.30

3.60

+4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

3.09

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.70

13.26

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. LSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа LSCIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и LSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXLSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85

1.97

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между TSDLX и LSCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и LSCIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности LSCIX в 4.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.31%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и LSCIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки LSCIX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и LSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXLSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-7.31%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.40%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-6.51%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.97%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.33%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и LSCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXLSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.64%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.45%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.23%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.11%

+0.13%