PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с MYFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с MYFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и MYFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и MYFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFXMYFRX с PSRAX

Сравнение комиссий TSDLX и MYFRX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.

MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXMYFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.63

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

8.48

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.94

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

10.43

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

34.81

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. MYFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа MYFRX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и MYFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXMYFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.63

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между TSDLX и MYFRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и MYFRX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности MYFRX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и MYFRX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и MYFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXMYFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-10.08%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.41%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-1.52%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.21%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.27%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и MYFRX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXMYFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.21%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.04%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.54%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.59%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.83%

+0.41%