Сравнение TSDLX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и STBFX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
TSDLX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
TSDLX
STBFX
Сравнение TSDLX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.93 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 3.08 | +4.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 6.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 17.29 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.93 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.72 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и STBFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и STBFX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и STBFX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -6.79% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.60% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -6.68% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.41% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.62% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.24% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и STBFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.43% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.13% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.00% | +0.24% |