Сравнение TSDLX с STBFX
TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDLX charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSDLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDLX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.90% | 8.12% | 7.69% | 6.68% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 0.12% |
Correlation
The correlation between TSDLX and STBFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between TSDLX and STBFX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDLX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
TSDLX
STBFX
Сравнение TSDLX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDLX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | — | — |
Сравнение комиссий TSDLX и STBFX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и STBFX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности STBFX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 6.36% | 6.50% | 6.73% | 4.78% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDLX and STBFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSDLX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор