PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с LQDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и LQDH

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Сравнение комиссий TSDLX и LQDH

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

TSDLX vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.66

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.41

+5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.37

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

1.76

+5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

8.91

+20.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.66

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.56

+0.90

Корреляция

Корреляция между TSDLX и LQDH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и LQDH

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности LQDH в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и LQDH

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и LQDH.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-24.63%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-3.85%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-7.08%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.73%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.70%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.76%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и LQDH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.54%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.25%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

4.11%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

4.43%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

6.45%

-4.21%