Сравнение VISTX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.56% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и RCTIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
VISTX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
VISTX
RCTIX
Сравнение VISTX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 3.01 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.43 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.24 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 12.51 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и RCTIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и RCTIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности RCTIX в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и RCTIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -10.89% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.50% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.17% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -10.89% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.30% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.09% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и RCTIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.94% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.60% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.31% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.47% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 3.74% | -2.27% |