PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с CVTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.54%/yr vs 13.11%/yr for CVTRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 1.05%/yr for CVTRX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции RCTIX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.11% соответственно.

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%

CVTRX

1 день
0.25%
1 месяц
5.34%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.22%
1 год
28.73%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		12.03%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Correlation

The correlation between RCTIX and CVTRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.13

The correlation between RCTIX and CVTRX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с EARRX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRTCVTRX с CTRIX

Доходность на риск

RCTIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXCVTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.23

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

14.60

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.78

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.86

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.83

+0.49

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и CVTRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и CVTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-44.13%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-9.14%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-16.45%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-23.30%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-28.20%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-5.17%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.01%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и CVTRX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.83%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.30%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.05%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

11.76%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

14.83%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

15.37%

-11.63%

Сравнение комиссий RCTIX и CVTRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и CVTRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CVTRX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.59%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and CVTRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVTRX has higher volatility (3.30%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs CVTRX's -44.13%.

CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и CVTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор