PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00770G6567
CUSIP00770G656
ЭмитентRiver Canyon
Дата выпуска30 дек. 2014 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RCTIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RCTIX с HABDX, RCTIX с MNHYX, RCTIX с JPIB, RCTIX с EARRX, RCTIX с CVTRX, RCTIX с PHK, RCTIX с BWDTX, RCTIX с EIFAX, RCTIX с LCTRX, RCTIX с CPITX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в River Canyon Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
14.29%
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

River Canyon Total Return Bond Fund показал доход в 6.58% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.58%24.30%
1 месяц-0.18%4.09%
6 месяцев4.44%14.29%
1 год10.84%35.42%
5 лет (среднегодовая)3.59%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%-0.35%1.13%-0.02%1.24%0.81%1.52%1.06%1.12%-0.47%6.58%
20231.74%-0.21%1.33%0.61%0.02%0.20%1.35%0.42%-0.18%-0.72%2.71%2.39%10.02%
20220.49%-0.20%-2.37%-0.69%0.05%-2.20%1.49%-0.06%-1.80%0.07%1.03%0.16%-4.05%
20210.74%-0.15%2.15%0.41%0.22%0.03%0.10%0.29%0.77%-0.48%-0.02%0.15%4.27%
20200.54%1.76%-7.59%1.29%2.33%1.59%0.08%3.12%0.25%0.38%2.22%-1.46%4.14%
20195.20%-0.09%0.78%1.30%1.10%0.61%-0.10%1.69%0.57%0.42%0.18%-2.61%9.23%
2018-0.10%-0.48%0.04%0.98%0.20%0.50%1.46%0.48%-0.06%-0.77%-0.49%0.06%1.82%
20170.30%2.82%0.24%0.88%1.65%-0.05%0.10%0.68%0.88%0.58%0.96%0.34%9.76%
2016-0.50%-0.30%0.66%1.42%0.30%-0.05%1.10%0.30%1.47%0.19%-1.56%-1.09%1.90%
20150.90%0.69%0.05%0.79%-0.10%-0.30%0.91%0.50%1.43%-0.20%0.20%0.11%5.08%
20140.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RCTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RCTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 30.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

River Canyon Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04
2.90
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность River Canyon Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.79$0.86$0.60$0.33$0.41$0.29$0.34$0.51$0.23$0.57

Дивидендный доход

7.86%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для River Canyon Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.00$0.59
2023$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.09$0.05$0.08$0.12$0.86
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.05$0.04$0.04$0.06$0.07$0.07$0.09$0.60
2021$0.00$0.00$0.03$0.05$0.04$0.03$0.03$0.01$0.05$0.04$0.03$0.04$0.33
2020$0.02$0.01$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.02$0.05$0.10$0.41
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.05$0.29
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.34
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.51
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.23
2015$0.07$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
0
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

River Canyon Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка River Canyon Total Return Bond Fund составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.89%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.1121 сент. 2020 г.135
-6.15%18 янв. 2022 г.2023 нояб. 2022 г.18331 июл. 2023 г.385
-3.51%19 окт. 2016 г.4622 дек. 2016 г.4224 февр. 2017 г.88
-2.88%8 нояб. 2019 г.3020 дек. 2019 г.4020 февр. 2020 г.70
-2.25%15 дек. 2020 г.317 дек. 2020 г.5611 мар. 2021 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность River Canyon Total Return Bond Fund составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
3.92%
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)