PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00770G6567

CUSIP

00770G656

Эмитент

River Canyon

Дата выпуска

30 дек. 2014 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RCTIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RCTIX с HABDX RCTIX с EARRX RCTIX с MNHYX RCTIX с JPIB RCTIX с CVTRX RCTIX с PHK RCTIX с BWDTX RCTIX с EIFAX RCTIX с LCTRX RCTIX с CPITX
Популярные сравнения:
RCTIX с HABDX RCTIX с EARRX RCTIX с MNHYX RCTIX с JPIB RCTIX с CVTRX RCTIX с PHK RCTIX с BWDTX RCTIX с EIFAX RCTIX с LCTRX RCTIX с CPITX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в River Canyon Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.55%
185.09%
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

River Canyon Total Return Bond Fund показал доход в 6.47% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев.


RCTIX

С начала года

6.47%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.66%

1 год

6.66%

5 лет

4.13%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RCTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%-0.35%1.13%-0.02%1.24%0.81%1.52%1.06%1.12%-0.47%-0.39%6.47%
20231.74%-0.21%1.33%0.61%0.02%0.20%1.35%0.42%-0.18%-0.72%2.71%2.39%10.02%
20220.49%-0.20%-2.37%-0.69%0.05%-2.20%1.49%-0.06%-1.80%0.07%1.03%0.16%-4.05%
20210.74%-0.15%2.15%0.41%0.22%0.03%0.10%0.29%0.77%-0.48%-0.02%0.15%4.27%
20200.54%1.76%-7.59%1.29%2.33%1.59%0.08%3.12%0.25%0.38%2.22%-1.46%4.14%
20195.20%-0.09%0.78%1.30%1.10%0.61%-0.10%1.69%0.57%0.42%0.18%-2.61%9.23%
2018-0.10%-0.48%0.04%0.98%0.20%0.50%1.46%0.48%-0.06%-0.77%-0.49%0.06%1.82%
20170.30%2.82%0.24%0.88%1.65%-0.05%0.10%0.68%0.88%0.58%0.96%0.34%9.76%
2016-0.50%-0.30%0.66%1.42%0.30%-0.05%1.10%0.30%1.47%0.19%-1.56%-1.09%1.90%
20150.90%0.69%0.05%0.79%-0.10%-0.30%0.91%0.50%1.43%-0.20%0.20%0.11%5.08%
20140.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RCTIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.632.10
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.802.80
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.551.39
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.823.09
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 14.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.4813.49
RCTIX
^GSPC

River Canyon Total Return Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.63
2.10
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность River Canyon Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.71$0.86$0.60$0.33$0.41$0.29$0.34$0.51$0.23$0.57

Дивидендный доход

7.04%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для River Canyon Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.04$0.00$0.00$0.59
2023$0.06$0.05$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.09$0.05$0.08$0.12$0.86
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.05$0.04$0.04$0.06$0.07$0.07$0.09$0.60
2021$0.00$0.00$0.03$0.05$0.04$0.03$0.03$0.01$0.05$0.04$0.03$0.04$0.33
2020$0.02$0.01$0.00$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.02$0.05$0.10$0.41
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.05$0.29
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.34
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.51
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.23
2015$0.07$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.21%
-2.62%
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

River Canyon Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка River Canyon Total Return Bond Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.89%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.1121 сент. 2020 г.135
-6.15%18 янв. 2022 г.2023 нояб. 2022 г.18331 июл. 2023 г.385
-3.51%19 окт. 2016 г.4622 дек. 2016 г.4224 февр. 2017 г.88
-2.88%8 нояб. 2019 г.3020 дек. 2019 г.4020 февр. 2020 г.70
-2.25%15 дек. 2020 г.317 дек. 2020 г.5611 мар. 2021 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность River Canyon Total Return Bond Fund составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11%
3.79%
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab