River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в River Canyon Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) показал доход в -0.97% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCTIX составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RCTIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 янв. 2019 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

River Canyon Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 4.48%, бета — 0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.98%) было выше, чем в снижении (5.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RCTIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RCTIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность River Canyon Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для River Canyon Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

River Canyon Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 10.89%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка River Canyon Total Return Bond Fund составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.