PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с EARRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. EARRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTIX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.77%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.38%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.61% соответственно.

RCTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.66%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.56%

EARRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITXRCTIX с MNHYX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с FFNYXEARRX с TIILXEARRX с VIPIX

Сравнение комиссий RCTIX и EARRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Доходность на риск

RCTIX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXEARRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.66

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.37

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.61

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

11.45

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EARRX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXEARRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

1.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

1.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.05

+0.24

Корреляция

Корреляция между RCTIX и EARRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и EARRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности EARRX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.81%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.87%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и EARRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EARRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTIXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-10.27%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.18%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-6.39%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-10.27%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.41%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.09%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.27%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и EARRX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTIXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.59%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.06%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.87%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2.78%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.71%

+1.03%