PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RCTIX с EARRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с EARRX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. EARRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или EARRX.

Корреляция

Корреляция между RCTIX и EARRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.22

EARRX:

3.22

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.00

EARRX:

4.87

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.67

EARRX:

1.82

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.28

EARRX:

5.49

Коэф-т Мартина

RCTIX:

16.68

EARRX:

25.70

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

EARRX:

0.25%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.42%

EARRX:

1.99%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

EARRX:

-10.27%

Текущая просадка

RCTIX:

0.00%

EARRX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.31% соответственно.

RCTIX

С начала года

2.68%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.73%

5 лет

5.48%

10 лет

4.94%

EARRX

С начала года

3.00%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.38%

5 лет

5.59%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RCTIX и EARRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и EARRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг риск-скорректированной доходности EARRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EARRX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и EARRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности EARRX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.81%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		4.13%3.83%4.25%4.82%3.32%2.03%2.46%2.67%1.89%2.00%1.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и EARRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EARRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и EARRX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.57%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...