PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с EARRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с EARRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.59%/yr vs 3.60%/yr for EARRX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCTIX показывает доходность 0.81%, а EARRX немного ниже – 0.78%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.60% соответственно.

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.41%
3 года*
7.39%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.59%

EARRX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.68%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и EARRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.81%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		0.78%5.46%5.39%5.95%-3.22%7.50%5.05%5.29%-0.49%1.81%

Correlation

The correlation between RCTIX and EARRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between RCTIX and EARRX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с LCTRX
Часто сравнивают с EARRX:
EARRX с SPIBEARRX с VTSPXEARRX с FFNYXEARRX с DFAAXEARRX с BIIPXEARRX с LIFIXEARRX с TIILX

Доходность на риск

RCTIX vs. EARRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EARRX
Ранг доходности на риск EARRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCTIXEARRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.66

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.42

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.05

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

11.28

+1.50

RCTIX vs. EARRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EARRX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и EARRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EARRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXEARRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-10.27%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.88%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-1.18%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-6.39%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-10.27%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и EARRX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) имеют волатильность 0.74% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXEARRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.29%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.63%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

2.78%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.72%

+1.02%

Сравнение комиссий RCTIX и EARRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и EARRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности EARRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A		3.85%4.36%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.90%2.00%1.73%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.26%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and EARRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EARRX has higher volatility (0.76%) compared to RCTIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs EARRX's -10.27%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и EARRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор