Сравнение RCTIX с EARRX
RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while EARRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.54%/yr vs 3.66%/yr for EARRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и EARRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.66% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.54%
EARRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 3.66%
Сравнение доходности по годам RCTIX и EARRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 0.71% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 1.58% | 5.46% | 5.39% | 5.95% | -3.22% | 7.50% | 5.05% | 5.29% | -0.49% | 1.81% |
Correlation
The correlation between RCTIX and EARRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between RCTIX and EARRX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCTIX vs. EARRX — Ранг доходности на риск
RCTIX
EARRX
Сравнение RCTIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | EARRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.84 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 18.23 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 1.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и EARRX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EARRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCTIX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -10.27% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -0.79% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.48% | -1.18% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -6.39% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -10.27% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и EARRX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCTIX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.49% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.14% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.50% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.77% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.71% | +1.03% |
Сравнение комиссий RCTIX и EARRX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и EARRX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности EARRX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 3.82% | 4.36% | 3.83% | 4.24% | 4.82% | 3.32% | 2.02% | 2.46% | 2.67% | 1.90% | 2.00% | 1.73% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.27% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCTIX and EARRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTIX has higher volatility (0.83%) compared to EARRX (0.49%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs EARRX's -10.27%.
EARRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCTIX и EARRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор