PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с EARRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и EARRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и EARRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
40.65%
RCTIX
EARRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

EARRX:

3.59

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

EARRX:

5.58

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

EARRX:

1.95

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

EARRX:

5.86

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

EARRX:

28.73

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

EARRX:

0.24%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

EARRX:

1.94%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

EARRX:

-10.27%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

EARRX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у EARRX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции EARRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.28% соответственно.


RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

EARRX

С начала года

2.90%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.33%

1 год

6.93%

5 лет

5.68%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и EARRX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EARRX в 0.85%.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
График комиссии EARRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EARRX: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и EARRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

EARRX
Ранг риск-скорректированной доходности EARRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c EARRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
EARRX: 3.59
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
EARRX: 5.58
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
EARRX: 1.95
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
EARRX: 5.86
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
EARRX: 28.73

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EARRX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и EARRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
3.59
RCTIX
EARRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и EARRX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности EARRX в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
EARRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A
4.14%3.83%4.24%4.82%3.32%2.02%2.46%2.67%1.89%2.00%1.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и EARRX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EARRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
0
RCTIX
EARRX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и EARRX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.17%
RCTIX
EARRX