PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с CPITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и CPITX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и CPITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
63.20%
RCTIX
CPITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

CPITX:

1.26

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

CPITX:

1.60

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

CPITX:

1.27

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

CPITX:

0.90

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

CPITX:

3.97

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

CPITX:

0.84%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

CPITX:

2.64%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

CPITX:

-4.59%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

CPITX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у CPITX с доходностью -1.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCTIX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции CPITX немного отстают с 4.78%.


RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

CPITX

С начала года

-1.96%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-1.21%

1 год

3.33%

5 лет

4.82%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и CPITX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CPITX в 1.46%.


График комиссии CPITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPITX: 1.46%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и CPITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

CPITX
Ранг риск-скорректированной доходности CPITX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPITX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c CPITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
CPITX: 1.26
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
CPITX: 1.60
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
CPITX: 1.27
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
CPITX: 0.90
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
CPITX: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа CPITX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и CPITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
1.26
RCTIX
CPITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и CPITX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности CPITX в 5.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
5.89%5.93%5.81%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и CPITX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки CPITX в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и CPITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-3.10%
RCTIX
CPITX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и CPITX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.66%
RCTIX
CPITX