PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с CPITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTIX с CPITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX).

RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и CPITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTIX и CPITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.77%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-1.32%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CPITX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции CPITX по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.00% соответственно.

RCTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.66%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.56%

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.92%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Counterpoint Tactical Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с HABDXRCTIX с CVTRXRCTIX с EARRXRCTIX с LCTRXRCTIX с MNHYX
Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с SPABCPITX с PYLD

Сравнение комиссий RCTIX и CPITX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CPITX в 1.46%.

CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund

Доходность на риск

RCTIX vs. CPITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c CPITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXCPITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.98

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.34

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.03

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

3.34

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. CPITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CPITX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и CPITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXCPITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.98

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

1.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

1.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между RCTIX и CPITX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и CPITX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности CPITX в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.81%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.04%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и CPITX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки CPITX в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и CPITX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTIXCPITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-4.59%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.93%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-4.59%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-4.59%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.87%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.90%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и CPITX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.94%, в то время как у Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTIXCPITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.18%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.83%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.17%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2.76%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

3.01%

+0.73%