PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и EIFAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
64.23%
RCTIX
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

EIFAX:

5.66

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

EIFAX:

0.88%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCTIX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции EIFAX немного отстают с 4.75%.


RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и EIFAX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
EIFAX: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
1.59
RCTIX
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и EIFAX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности EIFAX в 8.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и EIFAX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-2.41%
RCTIX
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и EIFAX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
1.79%
RCTIX
EIFAX