PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с BWDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while BWDTX is a Multisector Bonds fund managed by Boyd Watterson. Over the past 5 years, RCTIX returned 4.38%/yr vs 4.25%/yr for BWDTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 1.58%.

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.04%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.58%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Correlation

The correlation between RCTIX and BWDTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г.

0.40

The correlation between RCTIX and BWDTX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с EARRX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRXBWDTX с JPIE

Доходность на риск

RCTIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXBWDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.78

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
8.11

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.42

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

6.19

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

31.32

-16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.78

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и BWDTX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и BWDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-10.06%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.00%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-2.21%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-6.35%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.68%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и BWDTX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.43%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.03%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.29%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

2.21%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

2.20%

+1.54%

Сравнение комиссий RCTIX и BWDTX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и BWDTX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности BWDTX в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.65%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and BWDTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.83%) compared to BWDTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs BWDTX's -10.06%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и BWDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор