Сравнение RCTIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RCTIX или BWDTX.
Основные характеристики
| RCTIX | BWDTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 6.20% |
| Дох-ть за 1 год | 11.17% | 9.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | 3.98% |
| Коэф-т Шарпа | 4.17 | 5.59 |
| Коэф-т Сортино | 6.88 | 9.84 |
| Коэф-т Омега | 1.97 | 2.54 |
| Коэф-т Кальмара | 10.15 | 13.24 |
| Коэф-т Мартина | 30.80 | 49.52 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.19% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 1.69% |
| Макс. просадка | -10.89% | -10.06% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и BWDTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и BWDTX
С начала года, RCTIX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и BWDTX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RCTIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и BWDTX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BWDTX в 5.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.85% | 8.51% | 6.00% | 3.02% | 3.79% | 2.70% | 3.30% | 4.89% | 2.32% | 5.74% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.60% | 5.51% | 3.77% | 2.97% | 3.18% | 3.47% | 4.17% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и BWDTX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и BWDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и BWDTX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.