PortfoliosLab logo
Сравнение RCTIX с HABDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RCTIX и HABDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.23%
19.30%
RCTIX
HABDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RCTIX:

3.36

HABDX:

1.39

Коэф-т Сортино

RCTIX:

5.20

HABDX:

2.05

Коэф-т Омега

RCTIX:

1.71

HABDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

RCTIX:

5.40

HABDX:

0.64

Коэф-т Мартина

RCTIX:

17.14

HABDX:

3.75

Индекс Язвы

RCTIX:

0.47%

HABDX:

1.93%

Дневная вол-ть

RCTIX:

2.39%

HABDX:

5.22%

Макс. просадка

RCTIX:

-10.89%

HABDX:

-18.31%

Текущая просадка

RCTIX:

-0.49%

HABDX:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у HABDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 4.86% против 1.61% соответственно.


RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.72%

10 лет

4.86%

HABDX

С начала года

2.28%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.65%

1 год

7.48%

5 лет

0.04%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RCTIX и HABDX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
График комиссии HABDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HABDX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RCTIX и HABDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HABDX
Ранг риск-скорректированной доходности HABDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RCTIX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RCTIX: 3.36
HABDX: 1.39
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RCTIX: 5.20
HABDX: 2.05
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RCTIX: 1.71
HABDX: 1.24
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RCTIX: 5.40
HABDX: 0.64
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RCTIX: 17.14
HABDX: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа HABDX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36
1.39
RCTIX
HABDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и HABDX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HABDX в 4.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%
HABDX
Harbor Core Plus Fund
4.51%4.47%4.24%3.41%2.92%2.23%3.19%3.09%3.42%2.94%4.58%2.91%

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и HABDX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки HABDX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и HABDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
-4.47%
RCTIX
HABDX

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и HABDX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.89%, в то время как у Harbor Core Plus Fund (HABDX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
2.06%
RCTIX
HABDX