PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с HABDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and HABDX (Harbor Core Plus Fund) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while HABDX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Harbor. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.54%/yr vs 2.28%/yr for HABDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 0.38%/yr for HABDX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCTIX показывает доходность 0.71%, а HABDX немного ниже – 0.68%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 5.54% против 2.28% соответственно.

RCTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.24%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.54%

HABDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и HABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.71%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		0.68%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Correlation

The correlation between RCTIX and HABDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.39

Over the past year, RCTIX and HABDX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAXRCTIX с EARRX
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с SCHVHABDX с VCOBXHABDX с FXAIXHABDX с HSTRXHABDX с HMCNX

Доходность на риск

RCTIX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXHABDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.57

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.36

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.14

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

6.43

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HABDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.13

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.47

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и HABDX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и HABDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-17.94%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.73%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-6.15%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-17.94%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-17.94%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.22%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.87%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и HABDX

Текущая волатильность для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) составляет 0.83%, в то время как у Harbor Core Plus Fund (HABDX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.27%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.59%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.72%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

5.68%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.83%

-1.09%

Сравнение комиссий RCTIX и HABDX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и HABDX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности HABDX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.70%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.27%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and HABDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HABDX has higher volatility (1.27%) compared to RCTIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs HABDX's -17.94%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и HABDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор