Сравнение VISTX с MSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и MSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и MSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 0.99% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и MSTBX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MSTBX в 0.52%.
Доходность на риск
VISTX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск
VISTX
MSTBX
Сравнение VISTX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | MSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.31 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 1.99 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.12 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 11.64 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.31 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и MSTBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и MSTBX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MSTBX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и MSTBX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и MSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -6.31% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.42% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.31% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.21% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.02% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и MSTBX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.78% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.46% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.51% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.35% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.09% | -0.62% |