PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTBX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTBX с MSTVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTBX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTBX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.30%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.85%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTBX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MSTVX с доходностью 0.85%.

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.32%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.08%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Defensive Bond Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTBX и MSTVX

MSTBX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTBX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTBX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.67

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.84

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

11.12

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTBX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTBX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTBX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между MSTBX и MSTVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTBX и MSTVX

Дивидендная доходность MSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MSTVX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		1.99%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.38%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTBX и MSTVX

Максимальная просадка MSTBX за все время составила -6.31%, что меньше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTBX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.31%

-8.02%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.84%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.31%

-5.89%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.38%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.17%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTBX и MSTVX

Текущая волатильность для Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) составляет 0.80%, в то время как у Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что MSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.86%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.69%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

3.12%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

3.15%

-1.06%