PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBXFZOMX с FBND
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSVVBISX с VBILX

Сравнение комиссий FZOMX и VBISX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.48

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.65

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

9.58

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.49

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.34

-0.36

Корреляция

Корреляция между FZOMX и VBISX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и VBISX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и VBISX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-8.79%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.54%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-8.72%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.16%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.87%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и VBISX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.70% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.50%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.44%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

2.91%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.37%

-0.29%