Сравнение FZOMX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOMX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.22% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и SWSBX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
FZOMX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
FZOMX
SWSBX
Сравнение FZOMX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOMX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.59 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.60 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.71 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 9.85 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOMX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FZOMX и SWSBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и SWSBX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.23% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и SWSBX
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOMX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -9.06% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.54% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -9.06% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.13% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.81% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и SWSBX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.70% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOMX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.73% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.49% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 2.40% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.95% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.47% | -0.39% |