PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZOMX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с SWSBX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOMX или SWSBX.

Корреляция

Корреляция между FZOMX и SWSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.17%
1.53%
FZOMX
SWSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZOMX:

2.16

SWSBX:

1.17

Коэф-т Сортино

FZOMX:

3.80

SWSBX:

1.80

Коэф-т Омега

FZOMX:

1.53

SWSBX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FZOMX:

5.01

SWSBX:

0.95

Коэф-т Мартина

FZOMX:

11.70

SWSBX:

4.16

Индекс Язвы

FZOMX:

0.39%

SWSBX:

0.79%

Дневная вол-ть

FZOMX:

2.14%

SWSBX:

2.82%

Макс. просадка

FZOMX:

-5.93%

SWSBX:

-8.96%

Текущая просадка

FZOMX:

-0.26%

SWSBX:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.42%.

FZOMX

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWSBX

С начала года

-0.42%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.53%

1 год

3.09%

5 лет

1.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZOMX и SWSBX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
График комиссии FZOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZOMX и SWSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZOMX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZOMX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.161.30
Коэффициент Сортино FZOMX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.802.02
Коэффициент Омега FZOMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.531.26
Коэффициент Кальмара FZOMX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.011.04
Коэффициент Мартина FZOMX, с текущим значением в 11.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.704.61
FZOMX
SWSBX

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.16
1.30
FZOMX
SWSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и SWSBX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWSBX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.29%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.99%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и SWSBX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.26%
-1.26%
FZOMX
SWSBX

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и SWSBX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.51%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.51%
0.63%
FZOMX
SWSBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab