PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZOMX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с FSHBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOMX или FSHBX.

Корреляция

Корреляция между FZOMX и FSHBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.08%
7.71%
FZOMX
FSHBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZOMX:

2.69

FSHBX:

2.65

Коэф-т Сортино

FZOMX:

4.95

FSHBX:

4.53

Коэф-т Омега

FZOMX:

1.71

FSHBX:

1.68

Коэф-т Кальмара

FZOMX:

6.41

FSHBX:

5.86

Коэф-т Мартина

FZOMX:

16.98

FSHBX:

17.00

Индекс Язвы

FZOMX:

0.35%

FSHBX:

0.32%

Дневная вол-ть

FZOMX:

2.13%

FSHBX:

2.06%

Макс. просадка

FZOMX:

-5.93%

FSHBX:

-6.05%

Текущая просадка

FZOMX:

-0.51%

FSHBX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 1.53%.

FZOMX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSHBX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

2.12%

1 год

5.50%

5 лет

1.85%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZOMX и FSHBX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZOMX и FSHBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZOMX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.803.003.20December2025FebruaryMarchAprilMay
2.69
2.65
FZOMX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FSHBX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FSHBX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.35%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.78%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FSHBX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -5.93%, примерно равная максимальной просадке FSHBX в -6.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51%
-0.47%
FZOMX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FSHBX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75%
0.61%
FZOMX
FSHBX