PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZOMX с SDSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с SDSI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).

FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOMX или SDSI.

Корреляция

Корреляция между FZOMX и SDSI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.93%
16.26%
FZOMX
SDSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZOMX:

2.69

SDSI:

2.34

Коэф-т Сортино

FZOMX:

4.95

SDSI:

3.33

Коэф-т Омега

FZOMX:

1.71

SDSI:

1.57

Коэф-т Кальмара

FZOMX:

6.41

SDSI:

4.64

Коэф-т Мартина

FZOMX:

16.98

SDSI:

15.66

Индекс Язвы

FZOMX:

0.35%

SDSI:

0.38%

Дневная вол-ть

FZOMX:

2.13%

SDSI:

2.54%

Макс. просадка

FZOMX:

-5.93%

SDSI:

-1.29%

Текущая просадка

FZOMX:

-0.51%

SDSI:

-0.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZOMX показывает доходность 1.84%, а SDSI немного выше – 1.85%.

FZOMX

С начала года

1.84%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDSI

С начала года

1.85%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZOMX и SDSI

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZOMX и SDSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг риск-скорректированной доходности SDSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZOMX c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.69
2.33
FZOMX
SDSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и SDSI

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SDSI в 5.37%

TTM20242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.35%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		5.37%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и SDSI

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -5.93%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и SDSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51%
-0.32%
FZOMX
SDSI

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и SDSI

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.75%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75%
1.50%
FZOMX
SDSI