PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с SDSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%1.53%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZOMX показывает доходность 0.22%, а SDSI немного выше – 0.23%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBXFZOMX с FBND
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHISDSI с JAAA

Сравнение комиссий FZOMX и SDSI

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXSDSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.77

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.85

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

16.05

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.56

-1.57

Корреляция

Корреляция между FZOMX и SDSI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и SDSI

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности SDSI в 4.54%

TTM202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и SDSI

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и SDSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-1.29%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.29%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.70%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.25%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и SDSI

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.19%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.46%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

2.31%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.31%

-0.23%