Сравнение FZOMX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOMX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 0.22% | 5.51% | 4.71% | 5.21% | -3.71% | -0.69% | 0.37% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FZOMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и FBND
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FZOMX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FZOMX
FBND
Сравнение FZOMX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOMX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.03 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.44 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.69 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 5.25 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.17 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между FZOMX и FBND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и FBND
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.23% | 4.64% | 4.27% | 3.26% | 0.76% | 0.41% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и FBND
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -17.25% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.79% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -17.25% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.80% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.38% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.66% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 2.62% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 4.44% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 5.90% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 6.08% | -4.00% |