PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FZOMX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и FBND


2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
0.55%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.34%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.34%.


FZOMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.33%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*

FBND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.78%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий FZOMX и FBND

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


Доходность на риск

FZOMX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FZOMXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.08

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.51

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.71

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

5.27

+8.75

FZOMX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FZOMXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.08

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Корреляция

Корреляция между FZOMX и FBND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FBND

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности FBND в 4.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
4.56%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FBND

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FBND.


Загрузка...

Показатели просадок


FZOMXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-17.25%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.79%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-17.25%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.59%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.38%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.82%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FZOMXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.68%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.62%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

4.44%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

5.90%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

6.08%

-4.00%