PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZOMX с FJRLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с FJRLX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX).

FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOMX или FJRLX.

Корреляция

Корреляция между FZOMX и FJRLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.17%
1.61%
FZOMX
FJRLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZOMX:

2.16

FJRLX:

1.84

Коэф-т Сортино

FZOMX:

3.80

FJRLX:

2.82

Коэф-т Омега

FZOMX:

1.53

FJRLX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FZOMX:

5.01

FJRLX:

2.41

Коэф-т Мартина

FZOMX:

11.70

FJRLX:

7.75

Индекс Язвы

FZOMX:

0.39%

FJRLX:

0.57%

Дневная вол-ть

FZOMX:

2.14%

FJRLX:

2.41%

Макс. просадка

FZOMX:

-5.93%

FJRLX:

-9.55%

Текущая просадка

FZOMX:

-0.26%

FJRLX:

-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью -0.35%.

FZOMX

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FJRLX

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.61%

1 год

3.95%

5 лет

1.42%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZOMX и FJRLX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FJRLX в 0.45%.

FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund
График комиссии FJRLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
График комиссии FZOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZOMX и FJRLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг риск-скорректированной доходности FJRLX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZOMX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZOMX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.161.84
Коэффициент Сортино FZOMX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.802.82
Коэффициент Омега FZOMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.531.38
Коэффициент Кальмара FZOMX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.012.41
Коэффициент Мартина FZOMX, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.697.75
FZOMX
FJRLX

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.16
1.84
FZOMX
FJRLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FJRLX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FJRLX в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.29%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		3.06%3.05%2.38%1.63%1.28%1.89%2.44%2.28%1.80%1.61%1.87%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FJRLX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FJRLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.26%
-1.19%
FZOMX
FJRLX

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FJRLX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.51%
0.59%
FZOMX
FJRLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab