PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с FJRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZOMX с FJRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZOMX (Fidelity SAI Short-Term Bond Fund) and FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) are both mutual funds - FZOMX is a Short-Term Bond fund managed by Fidelity, while FJRLX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZOMX returned 2.31%/yr vs 2.15%/yr for FJRLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FZOMX charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FJRLX.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью 0.63%.

FZOMX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.86%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

FJRLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZOMX и FJRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.82%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.63%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%0.92%

Correlation

The correlation between FZOMX and FJRLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between FZOMX and FJRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Fidelity Limited Term Bond Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с SWSBXFZOMX с FXAIXFZOMX с FBND
Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHYFJRLX с FNSOX

Доходность на риск

FZOMX vs. FJRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXFJRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.11

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.67

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.79

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

10.56

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. FJRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXFJRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.03

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FJRLX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FJRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZOMXFJRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-9.89%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.63%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-1.63%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-9.71%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.35%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.34%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FJRLX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZOMXFJRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.73%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.62%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

2.15%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

2.76%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.41%

-0.33%

Сравнение комиссий FZOMX и FJRLX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FJRLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FJRLX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FJRLX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.54%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZOMX and FJRLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJRLX has higher volatility (0.73%) compared to FZOMX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FZOMX dropped -6.12% vs FJRLX's -9.89%.

FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZOMX и FJRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор