DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G2167 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 20 мая 2015 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DTCPX составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Targeted Credit Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Targeted Credit Portfolio показал доход в 1.39% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.39% | 6.17% |
| 1 месяц | 0.32% | -2.72% |
| 6 месяцев | 3.48% | 17.29% |
| 1 год | 4.87% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.07% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.00% | 0.53% | 0.21% | ||||||||
| 2023 | 0.38% | 1.20% | 1.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DTCPX составляет 89, что означает, что он находится в топ 11% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA Targeted Credit Portfolio(DTCPX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Targeted Credit Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.16 | $0.17 | $0.13 | $0.27 | $0.30 | $0.24 | $0.22 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.19% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.72% | 3.12% | 2.44% | 2.18% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Targeted Credit Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
| 2020 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.01 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Targeted Credit Portfolio показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Targeted Credit Portfolio составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.78% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.13% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 95 |
| -2.22% | 28 сент. 2016 г. | 56 | 15 дек. 2016 г. | 83 | 18 апр. 2017 г. | 139 |
| -1.6% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 148 | 17 дек. 2018 г. | 320 |
| -1.09% | 28 окт. 2015 г. | 43 | 29 дек. 2015 г. | 53 | 16 мар. 2016 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Targeted Credit Portfolio составляет 0.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.