График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Targeted Credit Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) показал доход в -0.28% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTCPX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Targeted Credit Portfolio
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DTCPX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 30 авг. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.52% | -1.41% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | 0.42% | 0.45% | 0.10% | 0.40% | 0.54% | -0.00% | 0.62% | 0.51% | 0.43% | 0.55% | 0.29% | 0.18% | 4.58% |
| 2024 | 0.53% | 0.00% | 0.53% | 0.21% | 0.53% | 0.56% | 0.73% | 0.64% | 0.59% | 0.23% | 0.52% | 0.35% | 5.57% |
| 2023 | 1.43% | -0.86% | 0.98% | 0.65% | -0.11% | -0.10% | 0.80% | 0.42% | 0.05% | 0.38% | 1.20% | 1.07% | 6.04% |
| 2022 | -1.50% | -0.91% | -2.35% | -1.66% | 0.76% | -1.59% | 1.76% | -1.35% | -2.24% | -0.21% | 1.86% | -0.01% | -7.30% |
| 2021 | 0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | -0.31% | -0.59% | -0.34% | 0.14% | -0.22% |
Метрики бенчмарка
DFA Targeted Credit Portfolio: годовая альфа составляет 2.04%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.07%) было выше, чем в снижении (8.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.07%
- Участие в снижении
- 8.34%
Комиссия
Комиссия DTCPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTCPX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.90 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.39 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 6.61 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTCPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Targeted Credit Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.32 | $0.35 | $0.30 | $0.16 | $0.17 | $0.13 | $0.27 | $0.30 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Targeted Credit Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.06 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Targeted Credit Portfolio показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Targeted Credit Portfolio составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.78% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 442 | 26 июл. 2024 г. | 748 |
| -6.13% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 95 |
| -2.22% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 83 | 18 апр. 2017 г. | 153 |
| -2.12% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 170 | 18 янв. 2019 г. | 342 |
| -1.44% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...