- ISIN
- US23320G2167
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 20 мая 2015 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DTCPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTCPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,093.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) показал доход в 1.38% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTCPX составила 2.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Targeted Credit Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DTCPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DTCPX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 авг. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.52% | -1.20% | 0.76% | 0.79% | -0.10% | 1.38% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.45% | 0.10% | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.62% | 0.51% | 0.43% | 0.55% | 0.29% | 0.18% | 4.58% |
| 2024 | 0.53% | 0.00% | 0.53% | 0.21% | 0.53% | 0.56% | 0.73% | 0.64% | 0.59% | 0.23% | 0.52% | 0.35% | 5.57% |
| 2023 | 1.43% | -0.86% | 0.98% | 0.65% | -0.11% | -0.10% | 0.80% | 0.42% | 0.05% | 0.38% | 1.20% | 1.07% | 6.04% |
| 2022 | -1.50% | -0.91% | -2.35% | -1.66% | 0.76% | -1.59% | 1.76% | -1.35% | -2.24% | -0.21% | 1.86% | -0.01% | -7.30% |
| 2021 | 0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | -0.31% | -0.59% | -0.34% | 0.14% | -0.22% |
Метрики бенчмарка
DFA Targeted Credit Portfolio has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.91%) than losses (8.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.91%
- Участие в снижении
- 8.30%
Комиссия
Комиссия DTCPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTCPX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTCPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.93 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 13.52 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Targeted Credit Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.32 | $0.35 | $0.30 | $0.16 | $0.17 | $0.13 | $0.27 | $0.30 | $0.19 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.06% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Targeted Credit Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.06 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.12 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Targeted Credit Portfolio показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Targeted Credit Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.78%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.13%март 2020 г. | 18d | 3mo 29d | 4mo 17dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.22%дек. 2016 г. | 2mo 18d | 4mo 4d | 6mo 22dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.12%май 2018 г. | 8mo 7d | 8mo 7d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.44%март 2026 г. | 24d | 2mo 1d | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| DTCPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -56.78% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -18.90% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -25.43% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -33.92% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.72% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTCPX
Добавьте DFA Targeted Credit Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTCPX