PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G2167

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

20 мая 2015 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DTCPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Популярные сравнения:
DTCPX с FSHBX
Популярные сравнения:
DTCPX с FSHBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) показал доход в 1.83% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTCPX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DTCPX

С начала года

1.83%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.58%

3 года

3.81%

5 лет

1.70%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.45%0.34%0.40%0.21%1.83%
20240.53%0.00%0.53%0.21%0.53%0.56%0.73%0.64%0.59%0.23%0.52%0.35%5.57%
20231.43%-0.86%0.98%0.65%-0.11%-0.10%0.80%0.42%0.05%0.38%1.20%1.07%6.04%
2022-1.50%-0.91%-2.35%-1.66%0.76%-1.59%1.77%-1.35%-2.24%-0.21%1.86%-0.01%-7.30%
20210.10%-0.10%-0.10%0.29%0.29%0.00%0.39%-0.00%-0.31%-0.59%-0.34%0.14%-0.22%
20200.51%0.19%-4.26%2.28%0.91%0.90%0.80%0.30%-0.00%0.30%0.59%0.28%2.70%
20191.13%0.51%1.11%0.40%0.48%0.87%0.38%0.66%-0.06%0.30%0.11%0.38%6.44%
2018-0.40%-0.40%0.00%-0.07%0.40%0.01%0.31%0.50%-0.08%-0.07%-0.08%0.65%0.75%
20170.32%0.46%0.12%0.67%0.49%-0.08%0.68%0.30%-0.10%0.23%-0.36%-0.00%2.76%
20160.47%0.02%1.31%0.55%-0.04%1.17%0.57%-0.13%0.14%-0.22%-1.31%0.16%2.70%
2015-0.00%-0.59%0.33%-0.16%0.65%-0.04%-0.06%-0.44%-0.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTCPX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTCPX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Targeted Credit Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.81
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.98
  • За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Targeted Credit Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.42$0.35$0.30$0.16$0.17$0.13$0.28$0.30$0.24$0.22$0.11

Дивидендный доход

4.35%3.62%3.24%1.75%1.68%1.27%2.73%3.12%2.45%2.18%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Targeted Credit Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.02$0.03$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.10$0.06$0.00$0.08$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.02$0.08$0.07$0.04$0.00$0.05$0.30
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.12$0.17
2020$0.03$0.01$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.15$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.01$0.13$0.30
2017$0.00$0.02$0.03$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.00$0.01$0.01$0.07$0.24
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.04$0.22
2015$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Targeted Credit Portfolio показал максимальную просадку в 10.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Targeted Credit Portfolio составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.78%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.44226 июл. 2024 г.748
-6.13%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.95
-2.22%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.153
-1.6%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.14817 дек. 2018 г.320
-1.09%28 окт. 2015 г.4329 дек. 2015 г.5316 мар. 2016 г.96
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...