PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с VIITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DTCPX returned 2.12%/yr vs 2.12%/yr for VIITX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.42%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DTCPX – 2.12% и акции VIITX – 2.12%.

DTCPX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.80%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.12%

VIITX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.57%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.27%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.42%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between DTCPX and VIITX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between DTCPX and VIITX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с FSHBXDTCPX с GPARXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLXDTCPX с STIP
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

DTCPX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCPXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.01

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.01

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.64

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.58

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCPX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCPXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.75

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и VIITX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-11.86%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.89%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-3.32%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-11.86%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-11.86%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.00%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.13%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.58%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и VIITX

Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.86%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

2.49%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

3.85%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

3.06%

-0.98%

Сравнение комиссий DTCPX и VIITX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и VIITX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.06%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and VIITX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.86%) compared to DTCPX (0.69%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs VIITX's -11.86%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор