Сравнение DTCPX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 0.18% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и TSDLX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
DTCPX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
DTCPX
TSDLX
Сравнение DTCPX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.76 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 8.03 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.14 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 7.19 | -4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 29.03 | -18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.76 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и TSDLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и TSDLX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и TSDLX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -7.86% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.26% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -7.86% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.05% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.83% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.31% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и TSDLX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.52% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.40% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.24% | -0.17% |