Сравнение DTCPX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 1.24% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и GPICX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
DTCPX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
DTCPX
GPICX
Сравнение DTCPX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.51 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.71 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.94 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.53 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 32.23 | -21.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.12 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.75 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и GPICX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и GPICX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -3.10% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.52% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -2.79% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.04% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.57% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и GPICX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.37% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.56% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.14% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.10% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.07% | +1.00% |