PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCPX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCPX с FSHBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTCPX (DFA Targeted Credit Portfolio) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - DTCPX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional, while FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DTCPX returned 2.11%/yr vs 2.08%/yr for FSHBX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCPX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTCPX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции FSHBX немного отстают с 2.08%.

DTCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.91%
3 года*
5.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.11%

FSHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCPX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		1.69%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.32%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Correlation

The correlation between DTCPX and FSHBX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between DTCPX and FSHBX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Targeted Credit Portfolio

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с DTCPX:
DTCPX с GPICXDTCPX с GPARXDTCPX с VIITXDTCPX с DBLSXDTCPX с VISTXDTCPX с TSDLXDTCPX с STIP
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX

Доходность на риск

DTCPX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCPXFSHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.99

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.79

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

10.31

+0.34

DTCPX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и FSHBX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и FSHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-8.80%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.17%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-1.17%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-6.36%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-6.51%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-1.04%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.32%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и FSHBX

Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.64%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.45%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.96%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.22%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

1.86%

+0.21%

Сравнение комиссий DTCPX и FSHBX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и FSHBX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FSHBX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio		4.04%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.18%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Часто задаваемые вопросы

DTCPX and FSHBX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHBX has higher volatility (0.64%) compared to DTCPX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DTCPX dropped -10.78% vs FSHBX's -8.80%.

DTCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCPX и FSHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор