Сравнение DTCPX с FSHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и FSHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTCPX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции FSHBX немного впереди с 2.10%.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и FSHBX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Доходность на риск
DTCPX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
DTCPX
FSHBX
Сравнение DTCPX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.81 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.13 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.53 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.81 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и FSHBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и FSHBX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FSHBX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и FSHBX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и FSHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -8.80% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.17% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -6.36% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -6.51% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.82% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -1.05% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.30% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и FSHBX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.60% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.32% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.07% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.18% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.84% | +0.23% |