Сравнение DTCPX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.20% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и DFAIX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTCPX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DTCPX
DFAIX
Сравнение DTCPX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.49 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 5.81 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 8.23 | -5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 32.03 | -21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.49 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.20 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и DFAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и DFAIX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и DFAIX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -5.63% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.47% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -5.46% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -5.63% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.28% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.95% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и DFAIX
DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.49% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.75% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.07% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.18% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.56% | -0.49% |