PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTCPX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCPX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCPX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
-0.07%4.58%5.57%6.04%-7.30%-0.22%2.70%6.45%0.75%2.22%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.33% соответственно.


DTCPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.39%
3 года*
4.83%
5 лет*
1.59%
10 лет*
2.08%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Targeted Credit Portfolio

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий DTCPX и GPARX

DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

DTCPX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCPX
Ранг доходности на риск DTCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCPX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCPXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.73

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.29

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.44

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

11.20

-0.79

DTCPX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCPX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCPX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTCPXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.73

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Корреляция

Корреляция между DTCPX и GPARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCPX и GPARX

Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCPX
DFA Targeted Credit Portfolio
3.78%3.34%3.64%3.23%1.75%1.67%1.27%2.73%3.12%1.91%2.18%0.00%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DTCPX и GPARX

Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTCPXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-15.56%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-4.68%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-15.56%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.78%

-15.56%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.88%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.40%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.02%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCPX и GPARX

Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTCPXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.14%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

6.13%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

6.57%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

4.94%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.23%

-2.16%