Сравнение DTCPX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DTCPX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTCPX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DTCPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DTCPX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.33% соответственно.
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTCPX и GPARX
DTCPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DTCPX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DTCPX
GPARX
Сравнение DTCPX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTCPX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.73 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.29 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.38 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.44 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 11.20 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTCPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.73 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DTCPX и GPARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCPX и GPARX
Дивидендная доходность DTCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DTCPX и GPARX
Максимальная просадка DTCPX за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCPX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTCPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -15.56% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -4.68% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -15.56% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.78% | -15.56% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.88% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -2.40% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCPX и GPARX
Текущая волатильность для DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) составляет 0.78%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DTCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTCPX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 6.13% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 6.57% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 4.94% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 4.23% | -2.16% |