Сравнение VISTX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.85% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DBLSX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
VISTX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
VISTX
DBLSX
Сравнение VISTX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 5.01 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.89 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 5.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 24.44 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.04 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.05 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DBLSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DBLSX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DBLSX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -57.22% | +51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.83% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -4.71% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -57.22% | +51.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -45.55% | +44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -31.35% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DBLSX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.28% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.38% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 63.98% | -62.51% |