Сравнение DBLSX с MINT
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both funds - DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, DBLSX returned 2.87%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.70% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.87%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам DBLSX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.06% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between DBLSX and MINT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between DBLSX and MINT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLSX vs. MINT — Ранг доходности на риск
DBLSX
MINT
Сравнение DBLSX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 20.53 | -18.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 94.30 | -88.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.69 | 939.26 | -910.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 17.09 | -13.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 5.99 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 2.87 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 2.47 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и MINT
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLSX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -4.62% | -52.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.05% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.72% | -0.16% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -2.42% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -4.62% | -52.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | 0.00% | -45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -0.17% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и MINT
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLSX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.09% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.20% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 0.27% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 0.58% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.99% | 0.95% | +63.04% |
Сравнение комиссий DBLSX и MINT
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и MINT
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.55% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
DBLSX and MINT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBLSX has higher volatility (0.42%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, DBLSX dropped -57.22% vs MINT's -4.62%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLSX и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор