PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBLSX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLSX и OSTIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DBLSX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
3.36%
DBLSX
OSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLSX:

3.96

OSTIX:

5.09

Коэф-т Сортино

DBLSX:

6.34

OSTIX:

8.18

Коэф-т Омега

DBLSX:

2.14

OSTIX:

2.46

Коэф-т Кальмара

DBLSX:

11.94

OSTIX:

12.19

Коэф-т Мартина

DBLSX:

32.41

OSTIX:

50.20

Индекс Язвы

DBLSX:

0.15%

OSTIX:

0.15%

Дневная вол-ть

DBLSX:

1.26%

OSTIX:

1.52%

Макс. просадка

DBLSX:

-7.45%

OSTIX:

-10.06%

Текущая просадка

DBLSX:

-0.31%

OSTIX:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, DBLSX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 2.39% против 4.75% соответственно.


DBLSX

С начала года

4.66%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.98%

5 лет

2.28%

10 лет

2.39%

OSTIX

С начала года

7.04%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.37%

1 год

7.71%

5 лет

5.46%

10 лет

4.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLSX и OSTIX

DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии DBLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBLSX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBLSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.965.09
Коэффициент Сортино DBLSX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.348.18
Коэффициент Омега DBLSX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.142.46
Коэффициент Кальмара DBLSX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0011.9412.19
Коэффициент Мартина DBLSX, с текущим значением в 32.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0032.4150.20
DBLSX
OSTIX

Показатель коэффициента Шарпа DBLSX на текущий момент составляет 3.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLSX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.006.507.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96
5.09
DBLSX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLSX и OSTIX

Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что сопоставимо с доходностью OSTIX в 4.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
4.66%4.48%2.49%1.74%2.39%3.19%2.91%2.43%2.54%2.47%2.09%1.74%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
4.68%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%

Просадки

Сравнение просадок DBLSX и OSTIX

Максимальная просадка DBLSX за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31%
-0.53%
DBLSX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLSX и OSTIX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.41%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41%
0.58%
DBLSX
OSTIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab