PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBLSX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLSX с OSTIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).

DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLSX или OSTIX.

Корреляция

Корреляция между DBLSX и OSTIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DBLSX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.96%
92.20%
DBLSX
OSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLSX:

4.64

OSTIX:

3.29

Коэф-т Сортино

DBLSX:

8.00

OSTIX:

4.50

Коэф-т Омега

DBLSX:

2.47

OSTIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

DBLSX:

9.33

OSTIX:

2.82

Коэф-т Мартина

DBLSX:

37.64

OSTIX:

15.54

Индекс Язвы

DBLSX:

0.15%

OSTIX:

0.42%

Дневная вол-ть

DBLSX:

1.25%

OSTIX:

1.99%

Макс. просадка

DBLSX:

-7.45%

OSTIX:

-10.06%

Текущая просадка

DBLSX:

-0.10%

OSTIX:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, DBLSX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.56% соответственно.

DBLSX

С начала года

1.68%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.70%

5 лет

3.48%

10 лет

2.52%

OSTIX

С начала года

0.48%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.35%

5 лет

7.10%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBLSX и OSTIX

DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund
График комиссии DBLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLSX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLSX и OSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLSX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLSX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBLSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLSX: 4.64
OSTIX: 3.29
Коэффициент Сортино DBLSX, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLSX: 8.00
OSTIX: 4.50
Коэффициент Омега DBLSX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLSX: 2.47
OSTIX: 1.96
Коэффициент Кальмара DBLSX, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLSX: 9.33
OSTIX: 2.82
Коэффициент Мартина DBLSX, с текущим значением в 37.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLSX: 37.64
OSTIX: 15.54

Показатель коэффициента Шарпа DBLSX на текущий момент составляет 4.64, что выше коэффициента Шарпа OSTIX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLSX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.64
3.29
DBLSX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLSX и OSTIX

Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности OSTIX в 5.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		5.02%5.10%4.48%2.49%1.74%2.39%3.19%2.91%2.43%2.54%2.47%2.09%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		5.47%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%

Просадки

Сравнение просадок DBLSX и OSTIX

Максимальная просадка DBLSX за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10%
-0.71%
DBLSX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBLSX и OSTIX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55%
1.48%
DBLSX
OSTIX