Сравнение DBLSX с SPY
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DBLSX returned 2.83%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.83% против 15.27% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.83%
- Всё время*
- 2.67%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам DBLSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.60% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DBLSX and SPY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between DBLSX and SPY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DBLSX
SPY
Сравнение DBLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.71 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.24 | 11.55 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и SPY
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -55.19% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -8.88% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.72% | -18.76% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -24.50% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -33.72% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.71% | -0.20% | -44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -9.01% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.08% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и SPY
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 4.10% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 10.32% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 12.88% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 17.21% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.00% | 17.96% | +46.04% |
Сравнение комиссий DBLSX и SPY
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и SPY
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.48% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DBLSX and SPY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to DBLSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, DBLSX dropped -57.22% vs SPY's -55.19%.
DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLSX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор