Сравнение DBLSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.98% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и SPY
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DBLSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DBLSX
SPY
Сравнение DBLSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.93 | +2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 1.45 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.22 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 1.53 | +4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 7.30 | +20.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.93 | +2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.69 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.78 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и SPY
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и SPY
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -55.19% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -12.05% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -24.50% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -33.72% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -6.24% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -9.09% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.52% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и SPY
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.31% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 9.47% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 19.05% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 17.06% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 17.92% | +46.06% |