Сравнение DBLSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBLSX или BND.
Основные характеристики
| DBLSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.75% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 5.03 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 9.11 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 2.57 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 16.19 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 48.98 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 1.34% | 5.84% |
| Макс. просадка | -7.45% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.41% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и BND
С начала года, DBLSX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и BND
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBLSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и BND
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 5.06% | 4.48% | 2.49% | 1.74% | 2.39% | 3.19% | 2.91% | 2.43% | 2.54% | 2.47% | 2.09% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и BND
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и BND
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.