Сравнение DBLSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.68% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и BND
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DBLSX vs. BND — Ранг доходности на риск
DBLSX
BND
Сравнение DBLSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 0.93 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.32 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.16 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.75 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 4.78 | +19.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.93 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.04 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и BND
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и BND
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -18.58% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.44% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -17.91% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -18.58% | -38.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -2.54% | -43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -3.07% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.90% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и BND
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.63% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.52% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.30% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 6.00% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 5.52% | +58.46% |