Сравнение DBLSX с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.62% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и SPSB
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
DBLSX vs. SPSB — Ранг доходности на риск
DBLSX
SPSB
Сравнение DBLSX c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 3.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 4.62 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.68 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 5.19 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 21.29 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 3.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.35 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и SPSB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и SPSB
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и SPSB
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -11.75% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.87% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -5.96% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -11.75% | -45.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -0.43% | -45.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.55% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и SPSB
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.50% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.97% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 3.05% | +60.93% |