Сравнение DBLSX с DBLIX
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DBLSX is a Short-Term Bond fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for DBLIX.
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.83%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLSX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 1.06% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 0.82% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DBLSX and DBLIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DBLSX and DBLIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLSX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBLSX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLSX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLSX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.00% | — | — |
Сравнение комиссий DBLSX и DBLIX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DBLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DBLIX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DBLIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.55% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
DBLSX and DBLIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLSX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор