PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIRT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIRT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIRT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRT
Virtu Financial, Inc.		33.99%-4.24%83.03%4.61%-26.51%18.58%64.42%-34.86%45.96%21.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 14.14% соответственно.

VIRT

1 день
0.93%
1 месяц
3.88%
С начала года
33.99%
6 месяцев
31.74%
1 год
17.96%
3 года*
37.85%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.85%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtu Financial, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIRT:
VIRT с FLOW.ASVIRT с SPYVIRT с FFCVIRT с QQQVIRT с GLDVIRT с BLKVIRT с TLT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VIRT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRT
Ранг доходности на риск VIRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.53

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.55

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

7.31

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIRT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между VIRT и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRT и VOO

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIRT
Virtu Financial, Inc.		2.16%2.88%2.69%4.74%4.70%3.33%3.81%6.00%3.73%5.25%6.02%2.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VIRT и VOO

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIRTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-33.99%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-11.98%

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-24.52%

-30.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.17%

-33.99%

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.55%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-3.72%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

2.55%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRT и VOO

Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIRTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.34%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

9.47%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

18.11%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

16.82%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

17.99%

+17.59%