Virtu Financial, Inc. (VIRT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtu Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtu Financial, Inc. (VIRT) показал доход в 32.76% с начала года и 18.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIRT составила 11.75%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VIRT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 8 февр. 2018 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 8 авг. 2019 г. с доходностью -18.2%.

Virtu Financial, Inc.: годовая альфа составляет 14.07%, бета — 0.28, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 17.04.2015.

• Эта акция участвовал в 28.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -16.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

VIRT имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtu Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtu Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtu Financial, Inc. показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 23 янв. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка Virtu Financial, Inc. составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtu Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Virtu Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.