Сравнение VIRT с TLT
VIRT (Virtu Financial, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, VIRT returned 18.03%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности VIRT и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 77.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VIRT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 18.03% против -2.23% соответственно.
VIRT
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- 56.24%
- С начала года
- 77.34%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 50.64%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 18.03%
- Всё время*
- 13.14%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $60.88M | $70.61M | $73.12M |
Сравнение доходности по годам VIRT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 77.34% | -4.24% | 83.03% | 4.61% | -26.51% | 18.58% | 64.42% | -34.86% | 45.96% | 21.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VIRT and TLT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between VIRT and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRT vs. TLT — Ранг доходности на риск
VIRT
TLT
Сравнение VIRT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.22 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -0.48 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRT и TLT
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -48.35% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -7.74% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -14.79% | -13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -43.70% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.17% | -48.35% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -41.60% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -14.00% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 3.65% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и TLT
Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 2.51% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 6.88% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 9.25% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 15.74% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.03% | 14.83% | +21.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и TLT
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 1.64% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VIRT and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRT has higher volatility (13.31%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, VIRT dropped -56.17% vs TLT's -48.35%.
VIRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRT и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор