Сравнение VIRT с TLT

С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VIRT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.85% против -1.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIRT и TLT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TLT в 4.53%

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и TLT.

Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.