Сравнение VIRT с FFC
VIRT (Virtu Financial, Inc.) and FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — VIRT in Capital Markets, FFC in Asset Management. Over the past 10 years, VIRT returned 15.55%/yr vs 4.65%/yr for FFC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRT и FFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 54.02%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VIRT превзошли акции FFC по среднегодовой доходности: 15.55% против 4.65% соответственно.
VIRT
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 54.02%
- 6 месяцев
- 47.09%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.55%
FFC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам VIRT и FFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 54.02% | -4.24% | 83.03% | 4.61% | -26.51% | 18.58% | 64.42% | -34.86% | 45.96% | 21.52% |
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -0.76% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
Correlation
The correlation between VIRT and FFC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
VIRT:
$4.37B
FFC:
$765.06M
VIRT:
$13.54
FFC:
$4.65
VIRT:
3.75
FFC:
3.42
VIRT:
0.15
FFC:
0.01
VIRT:
1.12
FFC:
4.35
VIRT:
1.99
FFC:
0.90
VIRT:
$3.89B
FFC:
$175.72M
VIRT:
$1.64B
FFC:
$167.87M
VIRT:
$2.44B
FFC:
$163.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRT vs. FFC — Ранг доходности на риск
VIRT
FFC
Сравнение VIRT c FFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRT | FFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.40 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRT | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VIRT и FFC
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и FFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRT | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -77.72% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -10.12% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -13.13% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -39.57% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.17% | -54.06% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.70% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -10.65% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 2.60% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и FFC
Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRT | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 2.67% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 7.69% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 9.55% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 15.29% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 22.75% | +13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и FFC
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FFC в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.63% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 1.89% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRT и FFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtu Financial, Inc. и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIRT and FFC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRT has higher volatility (10.67%) compared to FFC (2.67%). In terms of maximum drawdown, VIRT dropped -56.17% vs FFC's -77.72%.
VIRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRT и FFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор